30-Year US Treasury Notesb (상품코드 : ZB)
| 상품설명 | 미국 국채 선물 |
|---|---|
| 상장거래소 | CME |
| 기초자산 | 미국 국채 30년물 |
| 거래통화 | USD |
| 계약월물 | 분기월물(3, 6, 9, 12월물) 중 최근 3개월물 |
| Tick Size | 1/32 포인트 |
| Tick Value | $ 31.25 |
| 가격표시 | 액면가의 백분율 |
| 계약단위 | $ 100,000 |
| 결제방식 | 실물인수도 |
| 일일가격변동제한폭 |
전일 정산가 기준 가격 변동폭이 Special Price Fluctuation Level 도달 시, 2분간 모니터링을 실시하고 2분 후에도 Special Price Fluctuation Level에 도달상태인 경우 2분간 장 운영 정지. 이 후 변동폭 확대. 각 Level 도달 시 같은 과정 반복 * Level 4 도달 이후에는 가격변동제한 없음 * 일일가격변동제한폭 확인하기 http://www.cmegroup.com/rulebook/files/special-price-fluctuation-limits.xlsx |
| 최초통보일 | 만기월 전월 마지막 영업일 |
| 최종거래일 | 계약 월 최종영업일로부터 7영업일 전 |
| 거래시간 |
월~금 : 오전 08:00 ~ 익일 오전 07:00 (최종거래일 : 익일 오전 3:01 종료) * 미국 서머타임 적용 시 거래시간 1시간씩 앞당겨짐 |
| 손익계산 예 |
(신규매수) 10계약 9월물 @ 116'11.0 (청산매도) 10계약 9월물 @ 118'13.0 ------------------------------------------------------------------------- [{(118-116)+(13-11)/32)} / 0.03125 X 31.25] X 10계약 = $ 20,625 |
10-Year US Treasury Notes (상품코드 : ZN)
| 상품설명 | 미국 국채 선물 |
|---|---|
| 상장거래소 | CME |
| 기초자산 | 미국 국채 10년물 |
| 거래통화 | USD |
| 계약월물 | 분기월물(3, 6, 9, 12월물) 중 최근 3개월물 |
| Tick Size | 0.5/32 포인트 |
| Tick Value | $ 15.625 |
| 가격표시 | 액면가의 백분율 |
| 계약단위 | $ 100,000 |
| 결제방식 | 실물인수도 |
| 일일가격변동제한폭 |
전일 정산가 기준 가격 변동폭이 Special Price Fluctuation Level 도달 시, 2분간 모니터링을 실시하고 2분 후에도 Special Price Fluctuation Level에 도달상태인 경우 2분간 장 운영 정지. 이 후 변동폭 확대. 각 Level 도달 시 같은 과정 반복 * Level 4 도달 이후에는 가격변동제한 없음 * 일일가격변동제한폭 확인하기 http://www.cmegroup.com/rulebook/files/special-price-fluctuation-limits.xlsx |
| 최초통보일 | 만기월 전월 마지막 영업일 |
| 최종거래일 | 계약 월 최종영업일로부터 7영업일 전 |
| 거래시간 |
월~금 : 오전 08:00 ~ 익일 오전 07:00 (최종거래일 : 익일 오전 3:01 종료) * 미국 서머타임 적용 시 거래시간 1시간씩 앞당겨짐 |
| 손익계산 예 |
(신규매수) 10계약 9월물 @ 116'14.0 (청산매도) 10계약 9월물 @ 118'15.0 ------------------------------------------------------------------------- [{(118-116)+(15-14)/32)]} / 0.015625 X 15.625] X 10계약 = $ 20,312.50 |
5-Year US Treasury Note (상품코드 : ZF)
| 상품설명 | 미국 국채 선물 |
|---|---|
| 상장거래소 | CME |
| 기초자산 | 미국 국채 5년물 |
| 거래통화 | USD |
| 계약월물 | 분기월물(3, 6, 9, 12월물) 중 최근 3개월물 |
| Tick Size | 0.25/32 포인트 |
| Tick Value | $ 7.8125 |
| 가격표시 | 액면가의 백분율 |
| 계약단위 | $ 100,000 |
| 결제방식 | 실물인수도 |
| 일일가격변동제한폭 |
전일 정산가 기준 가격 변동폭이 Special Price Fluctuation Level 도달 시, 2분간 모니터링을 실시하고 2분 후에도 Special Price Fluctuation Level에 도달상태인 경우 2분간 장 운영 정지. 이 후 변동폭 확대. 각 Level 도달 시 같은 과정 반복 * Level 4 도달 이후에는 가격변동제한 없음 * 일일가격변동제한폭 확인하기 http://www.cmegroup.com/rulebook/files/special-price-fluctuation-limits.xlsx |
| 최종거래일 | 계약 월 최종영업일 |
| 최초통보일 | 만기월 전월 마지막 영업일 |
| 거래시간 |
월~금 : 오전 08:00 ~ 익일 오전 07:00 (최종거래일 : 익일 오전 3:01 종료) * 미국 서머타임 적용 시 거래시간 1시간씩 앞당겨짐 |
| 손익계산 예 |
(신규매수) 10계약 9월물 @ 115'05.7 (청산매도) 10계약 9월물 @ 118'07.0 ------------------------------------------------------------------------- [{(118-115)+(7-5.75)/32)]} / 0.0078125 X 7.8125] X 10계약 = $ 30,390.625 |
2-Year US Treasury Notes (상품코드 : ZT)
| 상품설명 | 미국 국채 선물 |
|---|---|
| 상장거래소 | CME |
| 기초자산 | 미국 국채 2년물 |
| 거래통화 | USD |
| 계약월물 | 분기월물(3, 6, 9, 12월물) 중 최근 3개월물 |
| Tick Size | 0.25/32 포인트 |
| Tick Value | $ 15.625 |
| 가격표시 | 액면가의 백분율 |
| 계약단위 | $ 200,000 |
| 결제방식 | 실물인수도 |
| 일일가격변동제한폭 |
전일 정산가 기준 가격 변동폭이 Special Price Fluctuation Level 도달 시, 2분간 모니터링을 실시하고 2분 후에도 Special Price Fluctuation Level에 도달상태인 경우 2분간 장 운영 정지. 이 후 변동폭 확대. 각 Level 도달 시 같은 과정 반복 * Level 4 도달 이후에는 가격변동제한 없음 * 일일가격변동제한폭 확인하기 http://www.cmegroup.com/rulebook/files/special-price-fluctuation-limits.xlsx |
| 최초통보일 | 만기월 전월 마지막 영업일 |
| 최종거래일 | 계약 월 최종영업일 |
| 거래시간 |
월~금 : 오전 08:00 ~ 익일 오전 07:00 (최종거래일 : 익일 오전 3:01 종료) * 미국 서머타임 적용 시 거래시간 1시간씩 앞당겨짐 |
| 손익계산 예 |
(신규매수) 10계약 9월물 @ 115'11.2 (청산매도) 10계약 9월물 @ 118'15.0 ------------------------------------------------------------------------- [{(118-115)+(15-11.25)/32)} / 0.0078125 X 15.625] X 10계약 = $ 62,343.75 |
Eurodollar (상품코드 : GE)
| 상품설명 | 달러화 표시 예금 등 미국 외 지역에 예치된 달러 자금 |
|---|---|
| 상장거래소 | CME |
| 기초자산 | 3개월 만기의 미국 달러화 예금 USD 1,000,000 |
| 거래통화 | USD |
| 계약월물 | 40개 분기월물 (3, 6, 9, 12월물) 외 분기월물을 제외한 4개 연속월물 |
| Tick Size | 최근월물 : 0.0025 / 원월물 : 0.005 |
| Tick Value | 최근월물 : $ 6.25 / 원월물 : $ 12.5 |
| 가격표시 | 액면가의 백분율 |
| 계약단위 | $ 1,000,000 |
| 결제방식 | 현금결제 |
| 일일가격변동제한폭 |
전일 정산가 기준 가격 변동폭이 Special Price Fluctuation Level 도달 시, 2분간 모니터링을 실시하고 2분 후에도 Special Price Fluctuation Level에 도달상태인 경우 2분간 장 운영 정지. 이 후 변동폭 확대. 각 Level 도달 시 같은 과정 반복 * Level 4 도달 이후에는 가격변동제한 없음 * 일일가격변동제한폭 확인하기 http://www.cmegroup.com/rulebook/files/special-price-fluctuation-limits.xlsx |
| 최초통보일 | 없음 |
| 최종거래일 | 계약월 3번째 수요일로부터 2영업일 전 |
| 거래시간 |
월~금 : 오전 08:00 ~ 익일 오전 07:00 (최종거래일 : 오후 7:00 종료) * 미국 서머타임 적용 시 거래시간 1시간씩 앞당겨짐 |
| 손익계산 예 |
(신규매수) 10계약 9월물 @ 99.4700 (청산매도) 10계약 9월물 @ 99.5050 ----------------------------------------------------- [(99.5050 - 99.4700) / 0.0025 X 6.25] X 10계약 = $ 875 |
Euro-bund 10yr (상품코드 : FGBL)
| 상품설명 | 독일 연방정부가 발행하고 6% 쿠폰을 지급하는 8.5~10.5년 만기의 장기 국고채 |
|---|---|
| 상장거래소 | EUREX |
| 기초자산 | 독일 연방정부가 발행하고 6% 쿠폰을 지급하는 8.5~10.5년 만기의 장기 국고채 |
| 거래통화 | EUR |
| 계약월물 | 3개 분기월물 (3, 6, 9, 12월물) |
| Tick Size | 0.01% |
| Tick Value | EUR 10 (EUR 100,000 * 0.01%) |
| 가격표시 | 액면가의 백분율 |
| 계약단위 | EUR 100,000 |
| 결제방식 | 실물인수도 |
| 일일가격변동제한폭 | 없음 |
| 최초통보일 | 없음 |
| 최종거래일 | 결제월 10일의 2영업일 전 |
| 거래시간 |
월~금 : 오후 04:00 ~ 익일 오전 06:00 (최종거래일 : 오후 08:30 종료) * 유럽 서머타임 적용 시 거래시간 1시간씩 앞당겨짐 |
| 손익계산 예 |
(신규매수) 10계약 9월물 @ 116.07 (청산매도) 10계약 9월물 @ 116.10 --------------------------------------------------- [(116.10 - 116.07) / 0.01 X 10] X 10계약 = EUR 300 |
Euro BUXL 30y bon (상품코드 : FGBX)
| 상품설명 | 독일 연방정부가 발행하고 4% 쿠폰을 지급하는 24~35년 만기의 장기 국고채 |
|---|---|
| 상장거래소 | EUREX |
| 기초자산 | 독일 연방정부가 발행하고 4% 쿠폰을 지급하는 24~35년 만기의 장기 국고채 |
| 거래통화 | EUR |
| 계약월물 | 3개 분기월물 (3, 6, 9, 12월물) |
| Tick Size | 0.02% |
| Tick Value | EUR 20 (EUR 100,000 * 0.02%) |
| 가격표시 | 액면가의 백분율 |
| 계약단위 | EUR 100,000 |
| 결제방식 | 실물인수도 |
| 일일가격변동제한폭 | 없음 |
| 최초통보일 | 없음 |
| 최종거래일 | 결제월 10일의 2영업일 전 |
| 거래시간 |
월~금 : 오후 04:00 ~ 익일 오전 06:00 (최종거래일 : 오후 08:30 종료) * 유럽 서머타임 적용 시 거래시간 1시간씩 앞당겨짐 |
| 손익계산 예 |
(신규매수) 10계약 9월물 @ 97.82 (청산매도) 10계약 9월물 @ 100.82 ---------------------------------------------------- [(100.82 - 97.82) / 0.02 X 20] X 10계약 = EUR 30,000 |
Euro Bobl (상품코드 : FGBM)
| 상품설명 | 독일 연방정부가 발행하고 6% 쿠폰을 지급하는 4.5~5.5년 만기의 중기 국고채 |
|---|---|
| 상장거래소 | EUREX |
| 기초자산 | 독일 연방정부가 발행하고 6% 쿠폰을 지급하는 4.5~5.5년 만기의 중기 국고채 |
| 거래통화 | EUR |
| 계약월물 | 3개 분기월물 (3, 6, 9, 12월물) |
| Tick Size | 0.01% |
| Tick Value | EUR 10 (EUR 100,000 * 0.01%) |
| 가격표시 | 액면가의 백분율 |
| 계약단위 | EUR 100,000 |
| 결제방식 | 실물인수도 |
| 일일가격변동제한폭 | 없음 |
| 최초통보일 | 없음 |
| 최종거래일 | 결제월 10일의 2영업일 전 |
| 가격변동제한 | 없음 |
| 거래시간 |
월~금 : 오후 04:00 ~ 익일 오전 06:00 (최종거래일 : 오후 08:30 종료) * 유럽 서머타임 적용 시 거래시간 1시간씩 앞당겨짐 |
| 손익계산 예 |
(신규매수) 10계약 9월물 @ 108.97 (청산매도) 10계약 9월물 @ 109.11 ---------------------------------------------------- [(109.11 - 108.97) / 0.01 X 10] X 10계약 = EUR 1,400 |
Euro Schatz (상품코드 : FGBS)
| 상품설명 | 독일 연방정부가 발행하고 6% 쿠폰을 지급하는 1.75~2.25년 만기의 단기 국고채 |
|---|---|
| 상장거래소 | EUREX |
| 기초자산 | 독일 연방정부가 발행하고 6% 쿠폰을 지급하는 1.75~2.25년 만기의 단기 국고채 |
| 거래통화 | EUR |
| 계약월물 | 3개 분기월물 (3, 6, 9, 12월물) |
| Tick Size | 0.005% |
| Tick Value | EUR 5 (EUR 100,000 * 0.005%) |
| 가격표시 | 액면가의 백분율 |
| 계약단위 | EUR 100,000 |
| 결제방식 | 실물인수도 |
| 일일가격변동제한폭 | 없음 |
| 최초통보일 | 없음 |
| 최종거래일 | 결제월 10일의 2영업일 전 |
| 거래시간 |
월~금 : 오후 04:00 ~ 익일 오전 06:00 (최종거래일 : 오후 08:30 종료) * 유럽 서머타임 적용 시 거래시간 1시간씩 앞당겨짐 |
| 손익계산 예 |
(신규매수) 10계약 9월물 @ 103.545 (청산매도) 10계약 9월물 @ 103.820 ---------------------------------------------------- [(103.820 - 103.545) / 0.005 X 5] X 10계약 = EUR 2,750 |
US Treasury Bond Options (코드 : OZB)
| 상장거래소 | CME |
|---|---|
| 기초자산 | 미국채 30년물 선물 1계약 |
| 거래통화 | US$ |
| 계약월물 | 4개 연속월물 및 이후 2개 분기월물. 연속월물 중 비 분기월물은 최근 분기월물로 행사 |
| 행사 방식 | 미국형 - 동일한 수량의 선물 계약으로 전환되며, 내가격 옵션은 별도 지시 없는 경우 자동 행사 |
| Tick Size | 1/64 (=$0.015625) |
| Tick Value | $15.625 |
| 가격표시 | 1포인트 + 1/64포인트의 배수 |
| 계약단위 | US$100,000 |
| 결제방식 | 실물인수도 |
| 일일가격변동제한폭 | 없음 |
| 최초통보일 | 없음 |
| 최종거래일 | 만기월 전월 마지막 금요일 (월 마지막 영업일로부터 최소 2영업일 이전) |
| 거래시간 | 오전 8시 ~ 익일 오전 7시 |
| 손익계산 예 |
6월물 콜 121.5 10계약 매수 @ 1'01 6월물 콜 121.5 10계약 매도 @ 1'22 - 매수대금 : 1'01(1.015625) X 10 X 1000 = $10,156.25 - 매도대금 : 1'22(1.343750) X 10 X 1000 = $13,437.50 매매손익 $13,437.50 - $10,156.25 = $3,281.25 (수수료 미 포함) |
US 10 Year T-Note Options (코드 : OZN)
| 상장거래소 | CME |
|---|---|
| 기초자산 | 미국채 10년물 선물 1계약 |
| 거래통화 | US$ |
| 계약월물 | 4개 연속월물 및 이후 2개 분기월물. 연속월물 중 비 분기월물은 최근 분기월물로 행사 |
| 행사 방식 | 미국형 - 동일한 수량의 선물 계약으로 전환되며, 내가격 옵션은 별도 지시 없는 경우 자동 행사 |
| Tick Size | 1/64 (=$0.015625) |
| Tick Value | $15.625 |
| 가격표시 | 1포인트 + 1/64포인트의 배수 |
| 계약단위 | US$100,000 |
| 결제방식 | 실물인수도 |
| 일일가격변동제한폭 | 없음 |
| 최초통보일 | 없음 |
| 최종거래일 | 만기월 전월 마지막 금요일 (월 마지막 영업일로부터 최소 2영업일 이전) |
| 거래시간 | 오전 8시 ~ 익일 오전 7시 |
| 손익계산 예 |
9월물 콜 117.5 10계약 매수 @ 1'23 9월물 콜 117.5 10계약 매도 @ 1'37 - 매수대금 : 1'23(1.359375) X 10 X 1000 = $13,593.75 - 매도대금 : 1'37(1.578125) X 10 X 1000 = $15,781.25 매매손익 $15,781.25 - $13,593.75 = $2,187.50 (수수료 미 포함) |