<전월리뷰>

11월 전월리뷰: 글로벌(+2.3%), 선진국(+2.6%)은 상승했고, 신흥국(-0.2%) 증시는 하락했습니다(MSCI, 11월 29일 기준). 국내 증시는 신흥국 대비 상대적으로 양호한 성과를 기록했지만 선진국 대비 부진한 성과를 기록했습니다(MSCI Korea: +0.0%, KOSPI: +0.2%).

11월 미래에셋대우 모델포트폴리오의 성과는 +0.3%의 절대수익률을 기록해 KOSPI를 +0.1%p 상회했습니다. 업종배분효과(-0.4%p)와 종목선택효과(-0.1%p)에서 모두 부정적인 성과를 기록했습니다.

모델포트폴리오 내 경기소비재, 건강관리, 산업재, 유틸리티, 통신서비스 업종은 시장 대비 긍정적인 성과를 성과를 기록했지만 소재, 에너지, IT, 금융, 필수소비재 업종은 시장 대비 부진했습니다.

<12월 모델포트폴리오 전략>

미래에셋대우 모델포트폴리오는 가치, 성장, 모멘텀, 리스크 팩터로 구성된 퀀트 모델을 바탕으로 업종 및 종목을 구성합니다. KOSPI를 벤치마크로 사용하고, 모델포트폴리오의 베타는 0.9~1.1을 기준으로 두고 있습니다.

12월 모델포트폴리오에서는 자동차, 화장품, 상사/자본재, 필수소비재, 호텔/레저 업종을 시장 비중보다 확대했습니다. 대표 기업으로는 대차, 아모레P, SK, 오리온, 하이트진로, 파라다이스를 선정했습니다. 반면, 보험, 건강관리, 철강, 조선, 화학 업종은 시장 비중보다 축소했습니다.

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