선물/옵션 안내

선물101706(2017년 6월물)을 270포인트에 10계약을 매수한 후 최종거래일 까지 보유할 때

매매체결 당일의 일일정산(당일차금)

매매체결 당일의 정산가격이 260포인트인 경우 매수자는 매도자에게 당일차금 25,000,000원을 지급

25,000,000원 = (270-260) × 250,000원 × 10계약

매매체결 당일의 정산가격이 280포인트인 경우 매도자는 매수자에게 당일차금 25,000,000원을 지급

25,000,000원 = (280-270) × 250,000원 × 10계약

매매체결 이후의 일일정산(갱신차금)

전일의 정산가격이 269포인트 이고, 당일의 정산가격이 271포인트인 경우 매도자는 매수자에게 갱신차금 5,000,000원을 지급

5,000,000원 = (271-269) × 250,000원 × 10계약

전일의 정산가격이 269포인트 이고, 당일의 정산가격이 267포인트인 경우 매수자는 매도자에게 갱신차금 5,000,000원을 지급

5,000,000원 = (269-267) × 250,000원 × 10계약

최종거래일

최종거래일의 정산가격이 270이고 최종결제가격이 271인 경우 매도자는 매수자에게 최종결제차금에 최종거래일의 일일정산차금을 가감한 금액을 지급

2,500,000원 = (271-270) × 250,000원 × 10계약

최종거래일의 정산가격이 270이고 최종결제가격이 269인 경우 매수자는 매도자에게 최종결제차금에 최종거래일의 일일정산차금을 가감한 금액을 지급

2,500,000원 = (270-269) × 250,000원 × 10계약

콜옵션 경우

콜 옵션201704282을 2.50p에 10계약 매수한 후 최종거래일까지 보유할 때

매매체결시

옵션매수자는 옵션매도자에게 옵션매수대금 6,250,000원을 지급
6,250,000원 = 2.5p X 250,000원 X 10계약

최종거래일

  • 권리행사결제가격(최종결제일의 KOSPI200)이 285인경우 옵션매도자는 옵션매수자에게 권리행사차금 6,250,000원을 지급
  • 6,250,000원 = (285-282.5) × 250,000원 × 10계약
  • 권리행사결제가격(최종결제일의 KOSPI200)이 270인 경우 권리행사결제가격이 권리행사 가격보다 낮아 권리행사를 할수 없으므로 옵션은 행사되지 않고 소멸

풋옵션 경우

풋 옵션201704280을 계약당 1.50p에 10계약 매수한 후 최종거래일 까지 보유할 때

매매체결시

옵션매수자는 옵션매도자에게 옵션매수대금 3,750,000원을 지급
3,750,000원 = 1.5p × 250,000원 × 10계약

최종거래일

  • 권리행사결제가격(최종거래일의 KOPI200)이 285인 경우 권리행사결제가격이 권리행사 가격보다 높아 권리행사를 할 수 없으므로 옵션은 행사되지 않고 소멸
  • 권리행사결제가격(최종거래일의 KOSPI200)이 277.50인 경우 옵션매도자는 옵션매수자에게 권리행사차금 6,250,000원을 지급
  • 6,250,000원 = (280-277.5) × 250,000원 × 10계약